www.rma-ev.org  -  Mittwoch, 7. Januar 2009
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1. Ineffiziente Märkte: Ursachen und Konsequenzen (Schwerpunkte: Kapitalmarkt und Realinvestitionen)

2. Das Investitionsverhalten von Unternehmen

3. Investitions- und Finanzierungspolitik bei risikobehafteten Fremdkapitalzinsen – und dessen volkswirtschaftliche Konsequenzen

4. Bewertungsverfahren von Private Equity-Gesellschaften

5. Zum Stand des Wertorientierten Managements: eine Befragung deutscher Unternehmen

6. Das Safety-First-Kalkül: Investitionsentscheidungen mit Hilfe der Kapitalwertmethode in Unternehmen, die Restriktionen für die Ausfallwahrscheinlichkeit (Rating) definieren

7. Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit: Kapitalwertoptimierung versus Optimierung einer HARA-Nutzenfunktion

8. Entwicklung eines Simulationsmodells für die Beurteilung alternativer (Investitions-) Entscheidungsregeln

9. Exit-orientierte Bewertung und Finanzierung bei Privat Equity-Gesellschaften (insb. EXIT-Simulator)

10. Fundamentale Erklärungsfaktoren der Risikoprämie am Kapitalmarkt: Theorie und Empirie

11. Der Wertbeitrag des Risikomanagements: Die Konsequenzen von Kapitalmarktunvollkommenheiten

12. Neue Ansätze für die Erklärung von Kapitalmarktanomalien: Der Rational Belief-Ansatz von Mordecai Kurz

13. Die Bedeutung von Verschuldungsgrenzen für die Unternehmenssteuerung (Shleifer, A./Vishny, R.W.; Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium Approach, in: The Journal of Finance, September 1992, S. 1343-1366)

14. Bewertungsanomalien am Aktienmarkt: Momentum, Kurs-Buchwert-Effekt, Unternehmensgrößeneffekt – Nutzen kombiniert Strategien für Aktionäre und Konsequenzen für die Finanzierung der Unternehmen

15. Kreditsicherheit , Verschuldungskapazität und die Bedeutung des Risikomanagements (Literaturhinweis: Shleifer, A. und Vishny, R.W. (1992), Liquidation Values and Debt Capacity: A Market. Equilibrium Approach, Journal of Finance, 47, 1343-1366)

16. Bedeutung der Risikobewältigung für Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten eines Unternehmens

17. Die Bedeutung von Geld- und Fiskalpolitik und der Asset-Price-Volatilität für die Risikoposition von Unternehmen – Analyse mit Hilfe eines Simulationsmodells in Anlehnung an „Monetary Policy and Asset Price Volatility“ von Bernanke und Gertler, 1999

1. Benchmark-Werte für Risiken

2. Risikonutzenfunktion und Risikowahrnehmung

3. Risikomaße und Risikomessung

4. Optionale Selbstbehalte und Deckungsgrenzen von Versicherungen

5. ART: Lösungen, Kosten und Nutzen

6. Innovative Versicherungslösungen: eine Bestandaufnahme neuer Versicherungslösungen seit 1990

7. Versicherungsschutz: Konsequenzen für Rating, Insolvenzwahrscheinlichkeit und Fremdkapitalkosten

8. „Meta-Risiken“: Veränderung von Risiken im Zeitverlauf

9. Die Sensitivität von Investitionsentscheidungen bei der Verwendung alternativer Risikomaße: Alternativen zu BETA-Faktor und Standardabweichungen der Rendite

10. Die Relevanz der Risikoaversion für Strategie und Investition zur Entscheidung mittelständischer Unternehmer: Theoretische Grundlage, empirische Evidenz und Umsetzungsmöglichkeiten

11. Corporate Metrics (Moodys) und Strategie-Navigator Value Mananger Edition (FVG): eine Methode- und Systemvergleich

12. Anwendung der Extremwerttheorie in Industrieunternehmen

13. Risikofaktormodelle und Risikoaggregation in Industrieunternehmen

14. Welche Wahrscheinlichkeitsverteilung passt zu welchem Risiko? (Eine vergleichende Analyse ausgehend von „Practical Application of the Risk-Adjusted Return and Capital Framework“ von Ward und Lee

15. Risiko als Determinante der volkswirtschaftlichen Investitionstätigkeit

16. Messung von Risikoneigung und Risikowahrnehmung

17. Die Erfassung makroökonomischer Risiken durch ein Risikofaktormodell (siehe Pesaran/Schuermann/Weiner, Modeling Regional Interdependencies Using a Global Error-Correcting Macroeconometric Model, 2002)

18. Analyse der Risikoberichte in den Jahresabschlüssen der österreichischen und schweizerischen börsennotierten Aktiengesellschaften

19. Optimaler Einsatz von Optionen für das Risikomanagement

20. Theorie der Nachfrage nach Sicherheit und Versicherungen (vgl. dazu Sinn, 1980)

1. Beurteilung bestehender Ratingsoftware-Systeme, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit der Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Geschäftspartnern (speziell also für das Kreditrating)

2. Bedeutung von Simulationsverfahren bei Solvenztests zur Ausschüttungsbemessung (siehe z.B. Pellens, Crasselt und Sellhorn, Solvenztest zur Ausschüttungsbemessung – Berücksichtigung unsicherer Zukunftserwartungen, zfbf 59, 2007)

1. Optimierung strategischer Entscheidungen durch Formalisierung der Entscheidungssituation: Die Verbindung von Simulations- und Entscheidungsbaumverfahren

Ansprechpartnerin ist Frau Katja Holoubek Telefon: +49(0)711/79 73 58-38

 

 

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Risk Management Association e. V. 2009