Der Arbeitskreis "Quantitative Methoden" befasst sich mit der Steuerung quantifizierbarer (primär finanzieller) Risiken.

Der Arbeitskreis "Quantitative Methoden" befasst sich mit der Steuerung quantifizierbarer (primär finanzieller) Chancen und Risiken. Im Fokus stehen die Zins-, Währungs- und Rohstoffpreisentwicklungen. Die Gruppe beschäftigt sich mit der Adaption und Weiterentwicklung von @risk-Modellen (beispielsweise Value at Risk, Cash Flow at Risk, Earnings at Risk, Budget at Risk) für die speziellen Bedürfnisse von Unternehmen und Kommunen.

Das Ziel besteht darin, ein managementorientiertes Konzept zur ex ante Messung von Chancen und Risiken zukünftiger Marktpreisentwicklungen (Zinsen, Währungen, Commodities) optimal auszugestalten. Mit Hilfe der praxisorientiert ausgerichteten Methoden können beispielsweise die Effizienz von Hedges und die Funktion von Limitsystemen getestet werden. Flankierend werden Benchmarks zielgruppenorientierte Reportings diskutiert und weiterentwickelt.

Die Termine der AK-Sitzungen finden Sie unter folgendem Link: Termine

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen sich aktiv in diesem Arbeitskreis einzubringen. Bei evtl. Rückfragen steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung:

Sven Christian Mayer
FutureValue Group AG
Obere Gärten 18
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711-797358-54
E-Mail: c.mayer@futurevalue.de

Frank Romeike
Risk Management Association e.V.
Xaver-Weismor-Straße 18
D-81829 München
Tel.: +49.(0)1801-RMA TEL (762 835)
E-Mail: frank.romeike@rma-ev.org